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1、较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小。
2、存款准备金包括（）。【多选题】
A.法定存款准备金
B.超额存款准备金
C.保证金
D.担保金
正确答案:A、B
答案解析:存款准备金分为法定存款准备金和超额存款准备金。
3、目前，主要应用的数据挖掘模型有（） 。【多选题】
A.分类模型
B.关联模型
C.聚类模型
D.顺序模型
正确答案:A、B、C、D
答案解析:目前，主要应用的数据挖掘模型有分类模型、关联模型、顺序模型和聚类模型等。
4、假设产品以面值发行，那么相对期初，期末指数（），才能使投资者不承受亏损。【客观案例题】
A.至少上涨12.67%
B.至少上涨16.67%
C.至少下跌12.67%
D.至少下跌16.67%
正确答案:D
答案解析:要使投资者在期末不承受损失，则到期收回价值至少是产品的面值，则有：面值=面值× [ 80% + 120%× max (0，-指数收益率)]；整理得到 1=80%+120%× max(0，-指数收益率），从而有：max（0，-指数收益率）=16.67%，得出指数收益率=-16.67%。因此，只有指数下跌16.67%，甚至更多时，投资者才不会承受亏损。选项D正确。
5、量化交易的实现需要的模块支持包括（）。【多选题】
A.输入数据
B.策略实现
C.交易处理
D.风险控制
正确答案:A、B、C、D
答案解析:量化交易的实现至少需要四个模块的支持：输入数据、策略实现、交易处理和风险控制。
6、某程序化交易模型在10个交易日内六天赚四天赔，一共取得的有效收益率为0.2%，则该模型的年收益率是（）。【单选题】
A.6.3%
B.7.3%
C.8.3%
D.9.3%
正确答案:B
答案解析:年化收益率=有效收益率/（总交易的天数/365）=0.2%÷10/365=7.3%。
7、互换协议可以用来对资产负债进行风险管理，也可以用来构造新的资产组合。（）【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:互换协议可以用来对资产负债进行风险管理，也可以用来构造新的资产组合。
8、假设该产品中的利息是到期一次支付的，产品中期权组合的价值是8.67元，市场利率为（）时，发行人将会亏损。【客观案例题】
A.5.35%
B.5.37%
C.5.39%
D.5.41%
正确答案:A
答案解析:现该产品的定价是14.5%，这个价格的一部分来自于卖出的期权，即8.67%；另一部分则是市场无风险利率水平；又因为1年之后才拿到利息，要考虑贴现。则市场利率的水平应该根据以下方程得到：100×市场利率=100×14.5%-8.67×（1+市场利率），由此算得市场利率应该是5.36%。如果市场利率水平比5.36%低，那么发行人将会亏损。符合条件的为选项A。
9、9月初，中国某大豆进口商与美国某贸易商签订大豆进口合同，双方商定采用基差定价交易模式。双方最终敲定的FOB升贴水报价为110美分/蒲式耳，并敲定美湾到中国的巴拿马型船的大洋运费为73.48美元/吨，约合200美分/蒲式耳，中国进口商务必于11月8日前完成点价。若中国大豆进口商最终点价确定的CBOT大豆1月期货合约价格平均为850美分/蒲式耳，那么，到达中国港口的大豆到岸（CNF）价为（）美分/蒲式耳。【客观案例题】
A.960
B.1050
C.1160
D.1162
正确答案:C
答案解析:美国贸易商向国外出口大豆时，基差定价模式为：大豆出口价格=CBOT大豆1月期货合约价格+CNF升贴水价格；CNF升贴水=FOB升贴水+运费。因此大豆到岸价为：850+110+200=1160美分/蒲式耳。
10、大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况（）。【单选题】
A.国债价格下降
B.CPI、PPI走势不变
C.债券市场利好
D.通胀压力上升
正确答案:C
答案解析:CPI、PPI走势受到大宗商品价格走势的影响，并对中央银行货币政策取向至关重要，决定市场利率水平的中枢，对债券市场、股票市场会产生一系列重要影响。大宗商品价格持续下跌时，CPI、PPI同比下跌，通货膨胀压力减轻，债券市场表现良好，收益率下行的空间逐渐加大。经济下行压力加大也使得中央银行推出更多货币宽松政策，降息降准窗口再度开启。利率下跌，债券价格上升，债券市场利好。选项C正确。
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